آموزش اندیکاتور MFI

• حامد فولادی
• ۱۳۹۸-۱۰-۰۸
• دسته بندی ها: آموزش اندیکاتور های مومنتوم

اندیکاتور MFI  مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود،  این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amibroker ) است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان اندیکاتور MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Positive money flow  یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative  money flow  یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

نحوه رسم و تفسیر اندیکاتور MFI

پس از کلیک روی اندیکاتور MFI مطابق تصویر بالا پنجره ای بصورت زیر برای شما باز می شود که در قسمت اول می توان دوره زمانی را تعیین کرد که معمولا تحلیل گران از دوره ۱۴ استفاده می کنند.

هرچه عدد دوره زمانی کوچکتر باشد اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت حساس تر می شود و با کوچکترین نوسانی سیگنال های خرید و فروش صادر میکند در نتیجه درصد خطای آن بالا تر می رود.

همچنین هرچه عدد دوره زمانی بزرگتر باشد حساسیت اندیکاتور به نوسانات کمتر شده و واکنش کند تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می دهد که ممکن است باعث از دست رفتن موقعیت های مناسب خرید و فروش شود. در نتیجه بهتر است بر روی عدد ۱۴ که عددی استاندار می باشد این اندیکاتور را بررسی نماییم.

در قسمت دوم هم ۲ گزینه tick  و real  وجود دارد که گزینه real برای حجم معاملات است اما اگر tick  را انتخاب کنیم به جای حجم معاملات تعداد معاملات را در محاسبه فرمول  اندیکاتور به کار می برد.

نکته بسیار مهم:

همانطور که در تصویر دوم نیز مشاهده می کنید برخلاف اینکه در برخی نقاط اندیکاتور سیگنال خرید و یا فروش داده قیمت سهم رشد و یا کاهش چندانی نداشته در نتیجه تنها با اندیکاتور MFI  نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد .

این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتور ها صرف یک ابزار تکنیکالی برای تحلیل بهتر است که باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی به کار رود تا نتیجه سود آور با ریسک پایین داشته باشد.

واگرایی در MFI:

همانطور که واگرایی ها در RSI نقش مهم و کاربردی دارند شاید به توان گفت مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را می دهند.

ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید (نمودار سهام فملی) خط های قرمز واگرایی معمولی منفی را نشان می دهند  که بعد از خط قرمز شاهد نزولی شدن قیمت هستیم و خط های زرد واگرایی مخفی مثبت را نشان می دهند که بعد از اتمام خط زرد شاهد صعودی شدن قیمت سهم هستیم.

نکته بعدی که باید دقت کنید اینست که سعی کنید هیچوقت زمانی که اندیکاتور MFI در محدوده 40یا 50 است معامله ای نکنید به این دلیل که در آن محدوده اندیکاتور هیچ نظر خاصی در مورد بازار ندارد و شما هم نباید بدون گرفتن سیگنال وارد معامله شوید.

توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!

چکیده مطلب :

بارها اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.

منبع:
تریدینگ ویو