آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) واستراتژی فشردگی

• مهدی عباس زاده
• ۱۴۰۰-۰۸-۲۲
• دسته بندی ها: آموزش اندیکاتور های مومنتوم

در میان انواع روش های تحلیلی که توسط افراد استفاده می‌شود؛ تحلیل تکنیکال توانسته است درصد بسیار زیادی از فعالان بازار سرمایه را به خود جذب کند. افراد در این روش تحلیلی با استفاده از ابزارهای متنوعی که در اختیار دارند؛ نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنند و پس از آن درباره خرید یا فروش یک سهم تصمیم‌گیری می‌کنند.

یکی از ابزارهای قدرتمند که توسط تحلیلگران تکنیکال مورداستفاده قرار می‌گیرد و اطلاعات بسیار ارزشمندی در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشد. به همین جهت تصمیم گرفته‌ایم تا در این مقاله به توضیح و معرفی این ابزار پرکاربرد و محبوب در تحلیل تکنیکال بپردازیم. تلاش بر این است که در این مقاله به پاسخ سؤالات زیر دست یابیم:

• اندیکاتور باند بولینگر چیست؟
• محاسبات در این ابزار به چه شکل است؟
• باند بولینگر چه کاربردی دارد؟
• معرفی مهم ترین ابزارها جهت ترکیب با باند بولینگر
• معرفی یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی باند بولینگر

این ابزار که روی نمودارهای قیمت پیاده می‌شود توانایی بالایی در تشخیص نوع حرکت روند دارد؛ به طوری که حالات مختلفی که نمودار قیمت و باندهای این اندیکاتور با یکدیگر تشکیل می‌دهند به تحلیلگر کمک می‌کنند تا بتواند با احتمال بیشتری حرکت روند در نمودار قیمت را پیش‌بینی کند.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟

باند بولینگر یا Bollinger Bands در دسته‌ی اندیکاتورهای روندی قرار دارد؛ به این معنی که روی نمودارهای قیمت قرار می‌گیرد و می‌توان با استفاده از آن رفتار حرکتی قیمت را تشخیص داد. قیمت در داخل یا خارج از باندهای آن حرکت می‌کند و نحوه قرارگیری قیمت نسبت به این اندیکاتور؛ اطلاعات مهمی را درباره حرکت آینده قیمت به تحلیلگر ارائه می‌دهد.

مخترع این ابزار پرکاربرد یکی از مشهورترین افراد در حوزه تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی؛ به نام جان بولینگر می‌باشد. وی در سال 2001 اقدام به چاپ کتاب خود با نام (بولینگر و باندهای بولینگر) کرد و توانست اندیکاتور خود را به بازارهای مالی ارائه کند.

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average پایه و اساس باند بولینگر را تشکیل می‌دهد؛ در واقع می‌توان گفت جان بولینگر پس از تحقیقات فراوانی که در راستای توسعه میانگین متحرک داشت توانست این ابزار را طراحی کند.

 محاسبات باند بولینگر

این اندیکاتور روندی از سه باند تشکیل شده است:

• خط میانی: خط میانی یا Mid Line یک میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای می‌باشد و مهم ترین جزء این اندیکاتور را تشکیل می‌دهد. سایر اجزای تشکیل‌دهنده باند بولینگر نیز بر اساس باند میانی ترسیم می‌شوند.

 

• باند بالایی: خط بالایی یا Upper Band از اضافه کردن یک انحراف معیار به باند میانی تشکیل می‌شود و فرمول آن به صورت زیر خواهد بود.

• باند پایینی: خط پایین یا Lower Band از کسر کردن یک انحراف معیار از باند میانی تشکیل می‌شود و فرمول آن به صورت زیر خواهد بود.

کاربرد اندیکاتور باند بولینگر در ترید

• سطوح حمایتی و مقاومتی:

یکی از مهم ترین کاربردهایی که این اندیکاتور دارد، نقش حمایت یا مقاومتی است که در بازارهای خنثی دارد. در واقع هنگامی که بازار روندی خنثی دارد؛ باند پایین نقش یک حمایت را برای نمودار قیمت ایفا می‌کند و باند بالایی نیز نقش مقاومت را برای قیمت دارد.

به عنوان مثال اگر در نزدیکی باند پایین یک کندل مثبت تشکیل شود و حجم معاملات در این دوره افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ احتمال برگشت قیمت و شروع یک حرکت صعودی را افزایش می‌دهد.

نکته مهم: فاصله میان باندهای پایینی و بالایی به تغییرات قیمت در دوره‌های معاملاتی بستگی دارد؛ به طوری که هرچه تغییرات و نوسانات قیمت در دوره‌های معاملاتی بیشتر باشد، باندها فاصله بیشتری از یکدیگر می‌گیرند. حالت عکس مطلب گفته شده نیز صادق است؛ یعنی اگر قیمت تغییرات کمی داشته باشد باندها نیز فاصله کمی با یکدیگر خواهند داشت.

• فشردگی باند بولینگر:

یک استراتژی معاملاتی مهم در این اندیکاتور مربوط به زمانی است که قیمت تغییرات بسیار کمی دارد و در نتیجه آن فاصله میان باندها با یکدیگر کم است. اگر پس از فشردگی باند بولینگر که اصطلاحاً به آن حالت Building Cause می‌گویند؛ یک کندل قدرتمند در بالا یا پایین خط میانی تشکیل شود، می‌تواند اطلاعات مهمی در رابطه با افزایش یا کاهش قیمت در آینده ارائه کند.

در واقع هنگامی که پس از حالت فشردگی، یک کندل قدرتمند بالای باند میانی تشکیل شود؛ احتمالاً افزایش قیمت و در حالت عکس آن، احتمالاً کاهش قیمت در آینده را خواهیم داشت.

ترکیب باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی

اوسیلاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از بهترین ابزارها جهت ترکیب با باند بولینگر است. استفاده هم زمان از باند بولینگر و اوسیلاتور RSI از آن جهت است که با استفاده از باند بولینگر به شناسایی روند و با استفاده از اوسیلاتور RSI به شناسایی قدرت حرکت قیمت در روند بپردازیم. استراتژی معاملاتی مدنظر ما بر اساس شرایط زیر شکل می‌گیرد:

به عنوان مثال می‌توان شرایط اولیه ورود استراتژی معاملاتی بر اساس ترکیب این ابزارها را به صورت زیر تعیین کرد:

• شرط اول: تقاطع رو به بالای آخرین قیمت و باند پایین بولینگر
• شرط دوم: تقاطع رو به بالای شاخص قدرت نسبی و سطح 30 یا بازگشت اوسیلاتور RSI از نزدیکی سطح 30

چکیده

در این مقاله ابتدا به معرفی باندهای جذاب بولینگر پرداخته شد و به این موضوع اشاره کردیم که جان بولینگر پس از سال ها تلاش و تحقیق در راستای توسعه اندیکاتور میانگین متحرک، به آن دست یافته است.

همان طور که گفته شد پایه و اساس این ابزار بر مبنای یک میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای می‌باشد که خط میانی آن را تشکیل می‌دهد. باندهای بالا یا پایین با اضافه یا کسر کردن یک انحراف معیار به باند میانی شکل می‌گیرند و حالات مختلفی که نمودار قیمت با آنها به وجود می‌آورند، اطلاعاتی در جهت ورود یا خروج به سهم یا ارز موردنظر را به تحلیلگر ارائه می‌کنند.

متداول‌ترین روش معاملاتی که با استفاده از باند بولینگر صورت می‌گیرد، مربوط به زمانی است که این اندیکاتور فشرده است. در واقع حرکت قیمت پس از حالت فشردگی این ابزار می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره ورود یا خروج به معامله ارائه کند.

در پایان امیدواریم که این مطلب بتواند تأثیر مثبتی در سطح سواد و دانش افراد علاقه‌مند ایجاد کرده باشد.

منابع:

https://www.investopedia.com/trading/using-bollinger-bands-to-gauge-trends/

https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp

https://www.investopedia.com/articles/technical/04/030304.asp