اندیکاتور ATR (Average True Range) چیست و چه کاربردی دارد؟

• ۲۳ مهر ۱۴۰۰
• ‫2 نظر

به کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و ترید می باشد.
یکی از این اندیکاتورها ATR می باشد که نشان دهنده ی روش مناسبی برای محاسبه ی نوسان قیمت است. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه گیری پتانسیل حرکتی قیمت به سمت بالا یا پایین می باشد که می توان با استفاده از آن احتمال رسیدن به نقاط حمایت و مقاومت های پیش روی رمزارز را حدس زد.
برای درک بهتر این اندیکاتور با ما همراه باشید.

اندیکاتور ATR (Average True Range)

مفهوم اندیکاتور ATR

• اراِئه روشی برای محاسبه ی نوسان قیمت
• فهم پتانسیل حرکتی رمزارز مورد نظر
• معقول نمودن انتظارات

نحوه تحلیل اندیکاتور ATR

این اندیکاتور اگرچه برای تحلیل سهام و یا حتی شاخص به کار می رود اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. یک دارایی مالی و یا یک رمزارز هرچه قیمت بالاتری داشته باشد ATR بالاتری هم دارد.
ATR به معامله گران اجازه می دهد به صورت روزانه ارزش گذاری دقیق تری از دارایی های مالی و یا رمزارزها داشته باشند، نقاط ورود و خروج را مشخص کنند و همچنین نوسان قیمت بر اساس شکاف های بازار و سفارشات محدود را مشخص کنند. به طور معمول،ATR برای مشخص کردن نقطه خروج از یک معامله و یا موقعیت به کار می رود و یکی از بهترین اندیکاتورها برای طراحی حد ضرر به صورت متحرک است.

برای مثال یک بازیکن فوتبال را در نظر بگیرید، در دقایق اولیه مسابقه توان متفاوتی برای دویدن نسبت به دقایق پایانی دارد حال اینکه هریک از بازیکنان نیز از این لحاظ با هم متفاوتند. کندل ها نیز در حرکات اولیه شروع یک روند ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد در روند های صعودی و همچنین نزول در روند های نزولی داشته باشند. اندازه گیری این پتانسیل توسط اندیکاتور ATR انجام می شود، به بیان دیگر این اندیکاتور می تواند به معامله گر نشان دهد که رمزارز در کجای روند قرار دارد و چه توانی برای رشد )در روند صعودی) و نزول (در روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر ATR قدرت تقاضا در روند های صعودی و قدرت عرضه در روند های نزولی را نشان می دهد.

نکته: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفا بر اساس اندیکاتورATR باشد. بویژه در بازار ارز دیجیتال ترکیب دو یا سه اندیکاتور می تواند به تصمیمات بهینه تر و تحلیل های دقیق کمک کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات روزانه

تعیین تارگت
تعیین حد ضرر(Stop Loss)

همانطور که در تصویر زیر مشخص می باشد جهت حرکت ATR همسو با جهت حرکت کندل ها نیست به عبارت دیگر جهت صعودی (نزولی) اندیکاتور ATR نشان دهنده ی جهت صعودی (نزولی) قیمت رمزارز یا سهام نمی باشد و تنها قدرت و یا پتانسیل حرکت قیمت را نشان می دهد.
به بیان دیگر، صعودی بودن ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت های شدید و نزولی شدن این اندیکاتور به معنای تضعیف روند و یا قدرت حرکت قیمت است. اگر فشار تقاضا زیاد شود َATR صعودی و اگر فشار عرضه ایجاد شود این اندیکاتور باز هم صعودی خواهد بود.
می توان با در نظر گرفتن تغییرات در جهت حرکتی ATR، نقاط ورود و خروج یا همان حدضرر را تعیین کرد. در تایم فریم های مختلف می توان از این اندیکاتور استفاده کرد.

محدودیت ها یا معایب استفاده از اندیکاتورATR

دو محدودیت جدی در استفاده از اندیکاتور ATR باید در نظر گرفته شود، ابتدا همانطور که قبلا اشاره شد این اندیکاتور جهت حرکت قیمت را مشخص نمی کند. فرض کنید بر اساس یک خبر بنیادی و یا اتفاق اقتصادی مثبت یک رمزارز یا سهم شروع به رشد می کند در این صورت هر چقدر اتفاق یا خبر تاثیرگذارتر باشد ATR هم روند صعودی خود را دنبال می کند، حال اگر در میانه روند صعود، یک خبر اقتصادی منفی موجب فشار عرضه و شروع روند نزولی شود، جهت حرکت ATR تغییر نمی کند و ممکن است با تفسیر اشتباه این ابزار به موقع نتوان از معامله خارج شد.

برای درک دومین محدودیت، فرض کنید قیمت یک رمزارز یا یک سهم در طول یک روز به طور متوسط ۱$ جا به جا شود در حالی که هیچ خبر مهم اقتصادی منتشر نشده است و نمی توان دلیل بنیادی قابل اتکایی برای این افزایش قیمت یافت، اما قیمت رمزارز یا سهم به ۱.۲۴$ افزایش می یابد. در این صورت فرض کنید TR یا همان (high-low) 1.35$ محاسبه شده باشد، بنابراین قیمت به میزان ۳۵% از نوسان متوسط روز که ۱$ بود بیشتر است.
در این شرایط معامله گر در حال دریافت سیگنال خرید از سوی اندیکاتورATR می باشد اما این سیگنال ممکن است غلط باشد. در بازار رمزارزها باید به Market cap برای استفاده از ATR توجه شود چراکه ممکن است پامپ و دامپ های صورت گرفته توسط نهنگ های بازار موجب حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.

تعیین حدضرر(stop Loss) با استفاده از اندیکاتور ATR

به طور مختصر، حدضرر، یک سفارش فروش در یک قیمت مشخص است که معمولا این قیمت بر روی یک نقطه ی حمایتی می باشد. حال اگر بتوان این حدضرر را با توجه به میزان افزایش قیمت رمزارز افزایش یا کاهش داد می توان میزان ریسک ناشی از کاهش قیمت های ناگهانی و یا سایه های کندلی را کاهش داد. به عبارت دیگر حدضرر متحرک روشی برای خروج از معامله در زمان هایی است که جهت حرکت قیمت خلاف انتظار پیش می رود، حال می توان با استفاده از اندیکاتور ATR این نقاط خروج را مشخص کرد.

در زمان معامله به نوسانات ATR باید دقت شود، در زمان خرید یک رمزارز یا یک دارایی مالی باید حدضرر یا سفارش فروش دو سطح پایین تر از قیمت خرید در اندیکاتور ATRقرار داده شود و در زمان فروش استقراضی (Short) یا استفاده از معاملات دو طرفه اهرم دار، حدضرر باید دو سطح بالاتر از قیمت فروش در اندیکاتور ATR قرار داده شود. حال اگر پس از خرید رمزارز یا دارایی مالی جهت حرکت قیمت رو به بالا و بر طبق انتظارات معامله گر باشد حدضرر با فاصله ی همان دو سطح پایینتر از قیمت خرید که طبق ATR برآورد شده بود، حرکت می کند.

برای مثال فرض کنید قیمت یک رمزارز در زمان خرید ۱۰$ و ATR 10 سنت بوده باشد، بنابراین حدضرر در نقطه ی ۹.۸$ (دو سطح پایین تر از ۱۰$) قرار می گیرد. حال اگر قیمت رمزارز به ۱۰.۲$برسد و ATR همچنان ۱۰سنت را نشان بدهد بنابراین حدضرر در نقطه ی ۱۰$ قرار داده خواهد شد. زمانی که حرکت قیمت به سمت بالا ادامه پیدا می کند و مثلا به ۱۰.۵$ می رسد، حدضرر در قیمت ۱۰.۳۴ خواهد بود. تا زمانی که قیمت رمزارز با حدضرر برابر نشود این روند ادامه خواهد داشت. با توجه به تام فریم های مختلف و تصمیمات سرمایه گذاری هلد و یا حتی معاملات روزانه می توان از اندیکاتور ATR به عنوان ابزار مناسبی برای پوشش ریسک استفاده کرد.

نظرتان را درباره‌ی مقاله «اندیکاتور ATR (Average True Range) چیست و چه کاربردی دارد؟» با ما درمیان بگذارید.

درباره ی ترید بیشتر بخوانید

• معامله گران بیت کوین در عرض ۴۸ ساعت بیش از ۱۹۰ میلیون دلار ضرر کردند!
• بلاخره صورتجلسه فدرال رزرو منتشر شد! جزئیات صورتجلسه را در اینجا بخوانید
• افزایش عجیب خرید SSV در بحبوحه بحران اسرائیل و فلسطین! تریدرها توجه کنند!