آموزش اندیکاتور آرون (Aroon)

تصویر کاور اندیکاتور آرون - میهن سیگنال

ما هیچ‌وقت قادر نخواهیم بود تا تدبیر و اندیشه بازار را با دقت ۱۰۰ درصد پیش‌بینی کنیم، اما این موضوع برخی از تحلیلگران بی‌باک سهام را از تلاش برای کمتر کردن شکاف پیش‌بینی‌ها با واقعیت دلسرد نکرده است. یکی از ابزارهایی که برای این منظور طراحی‌شده است، اندیکاتور آرون است که ممکن است نتواند قبل از شروع روند آن را ببیند اما می‌تواند جهت حرکت و قدرت آن را اندازه‌گیری کند.

در میان شاخص‌های اندازه‌گیری تحلیل تکنیکال، نوسانگر Aroon یکی از ساده‌ترین اندیکاتورها است. و بسیار شگفت‌آور است که چطور کسی قبل از Tushar Chande به این معیار فکر نکرده بود. Chande در سال ۱۹۹۵ این اندیکاتور را طراحی کرد. Aroon یک کلمه در زبان سانسکریت به معنی شب و روز است، که مناسب اندازه‌گیری تلاش‌هایی برای تعیین زمان شکل گیری روند است.

 

اندیکاتور آرون چیست؟

همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، نوسانگر Aroon حرکات را طی یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. به لحاظ تئوری، تعداد روزهای در نظر گرفته‌شده می‌تواند دلخواه باشد، اما یک قانون نانوشته روزها را ۱۰ یا ۲۵ تعیین کرده است. ما ۱۰ را در نظر می‌گیریم تا محاسبات ساده‌تر شود. با مشخص کردن بالاترین و پایین‌ترین سطح سهام طی این ده روز شروع می‌کنیم. با شمارش از ابتدای دوره ما به دنبال تعداد روزهایی هستیم که طول کشیده تا قیمت به آستانه بیشترین تغییرات قیمتی برسد.

بنابراین اگر سهام در روز اول باقیمت ۲۰۰ معامله می‌شد و در روز دوم به ۲۵۰ رسید و سپس در روز ۸ به کف ۱۶۰ برخورد کرد، آنگاه ما به‌روزهای بین ۲ و ۸ علاقه‌مند خواهیم بود. آن را بر تعداد روزها تقسیم و سپس مقدار را به‌صورت درصد بیان می‌کنیم. به‌طوری‌که ۲۰ به ما Aroon up و ۸۰ به ما Aroon down را می‌دهد. اگر Aroon بالاتر از ۷۰ بود، به‌عبارت‌دیگر اگر سهام موردنظر در سه روز پایانی بیشترین تغییرات (مثبت یا منفی) را به نسبت ۷ روز دیگر تجربه کرد، آنگاه به این معنی است که روند قیمت در یک‌جهتِ به‌خصوص شکل‌گرفته است. هر دو معیار متوسط Aroon Up و Aroon Down مزایای خود رادارند و معامله گران از آنها بهره‌برداری می‌کنند. Aroon Up سعی در اندازه‌گیری قدرت و زیست پذیری (دوام) روند صعودی و دیگری سعی در اندازه‌گیری روند نزولی در بازار را دارد. برخی از معامله گران تنها از یکی بهره می‌برند.

نوسانگر Aroon دو شاخص Aroon Up و Aroon Down را به یک مقدار واحد که بین این دو درحرکت است تبدیل می‌کند. این oscillator دارای فرمولی است که نیازمند اندکی مهارت محاسباتی است. در ادامه فرمول را باهم بررسی می‌کنیم به امید اینکه برای شما سردرگمی ایجاد نکند.

اندیکاتور آرون از دو قسمت  که از یکدیگر جدا می باشند تشکیل شده است

  • آرون بالا
تصویر اندیکاتور آرون - میهن سیگنال

تصویر اندیکاتور آرون بالا – میهن سیگنال

  •  آرون پایین
تصویر اندیکاتور آرون - میهن سیگنال

تصویر اندیکاتور آرون پایین- میهن سیگنال

که دوره زمانی استانداردی که برای آرون بالا و آرون پایین تنظیم شده است ، معمولا ۲۵ روزه می باشد.

آرون بالا و پایین در خط مرکزی که مقدارش ۵۰ می باشد نوسان می کند و محدوده ای در آن قراردارد بین  ۰ تا ۱۰۰ است . آرون بالا بر پایه بیشترین قیمت می باشد و آرون پایین هم بر مبنای کمترین قیمت ها تنظیم شده است. زمانی که یک روند صعودی در حال تشکیل شدن می باشد (بازار گاوی می باشد)  آرون بالا ، بالای خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون پایین در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد. اما زمانی که روند سهم میل به نزولی شدن دارد (بازار خرسی در حال شکل گیری است ) ، آرون پایین بالاتر از خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون بالا در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد.

شکل زیر نماد وگردش است در نمودار روزانه که نزولی و صعودی شدن سهم را با استفاده از اندیکاتور آرون و موقعیت قرار گرفتن آن طبق خط ۵۰ به خوبی مشخص شده است.

تصویر اندیکاتور آرون - میهن سیگنال

با استفاده از اندیکاتور آرون سه موقعیت معاملاتی را می توان در نظر گرفت :

  1. هرزمانی که  خطوط آرون بالا و آرون پایین بایکدیگر موازی باشند ، می تواند نشانه ای از این موضوع باشد که سهم در دورره تثبیت خودش به سر می برد و معامله گران باید منتظر باشند تا حجم معاملات و قیمت سهم افزایش پیدا کند و بعد موقعیت معاملاتی خودشان را تغییر دهند.
  2. زمانی که آرون بالا ، آرون پایین را به سمت بالا قطع می کند ، سیگنال مبنی بر شروع یک روند صعودی می باشد. و عکس این قضیه هم وجود دارد . به این صورت که وقتی آرون پایین ، آرون بالا را به سمت بالا قطع کند می تواند سیگنالی مبنی بر شروع یک روند نزولی باشد.
  3. در نظر گرفتن محدوده بین ۰ تا ۱۰۰ که آرون در آن نوسان می کند.

توشر با استفاده از آرون بالا و آرون پایین سیگنال های زیر را برای سهم  در نظر گرفته است 

  1. زمانی که آرون بالا بالای مزر ۷۰ قرار می گیرد ، نشان از روند صعودی قوی دارد.
  2. هرگاه آرون پایین در محدوده بالای مرز ۷۰ قرار بگیرد ، روند نزولی قوی را بیان می کند.
  3. وقتی که آرون بالا زیر مزر ۵۰ قرار بگیرد ، هشداری مبنی بر اینکه روند صعودی ضعیف شده است ، به حساب می آید.
  4. زمانی که آرون پایین زیر محدوده ۵۰ قرار بگیرد ، سیگنالی مبنی بر  اینکه روند نزولی ضعیف  است ،محسوب می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور آرون 

آرون بالا :

تصویر اندیکاتور آرون - میهن سیگنال

فرمول آرون بالا -میهن سیگنال

آرون پایین :

تصویر اندیکاتور آرون - میهن سیگنال

فرمول آرون پایین – میهن سیگنال

اسیلاتور آرون :

تصویر اندیکاتور آرون - میهن سیگنال

فرمول اسیلاتور آرون – میهن سیگنال

نتیجه گیری

آرون اندیکاتوری است که به معامله گر کمک می کند تا روند صعودی ، نزولی بازار را شناسایی کند . زمانی که روند بازار تغییر می کند ، معامله  گران هم باید هم رویکرد معاملاتی خودشان را تغییر دهند . اندیکاتور آرون این امکان را برای  معامله گران فراهم می کند که مسیر حرکت بازار را در چها رچوب زمانی مختلف در سهم به راحتی شناسایی کنند. پس در درجه نخست به کمک این اندیکاتور روند را در سهم شناسایی می کنیم.

منبع:
اینوستوپدیا

 
میهن سیگنال ترتیب زیر را برای یادگیری اندیکاتور های روندی به شما پیشنهاد می‌دهد: جهت دسترسی به سایر اندیکاتور ها به دسته بندی اندیکاتورها مراجعه نمایید.
 
اشتراک گذاری:
حامد فولادی وب‌سایت
همیشه علاقه به برنامه نویسی داشتم و در این زمینه هرچیزی که نیاز بود رو به خودم یاد دادم. الان به عنوان توسعه دهنده وب و برنامه نویس توی تیم میهن سیگنال فعالیت دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 1 =